Jaké jsou různé typy automatizovaného obchodního softwaru?

Automatizovaný obchodní software lze klasifikovat podle trhu, který obchoduje nebo podle typu uživatele.Obecné typy trhu jsou akcie, komodity a měna.Uživatelé jsou jednotliví obchodníci nebo velké obchodní fondy.Jednotliví obchodníci často používají maloobchodní software a fondy se rozvíjejí své vlastní.

Fondy obchodních akcií, měny a komoditních futures pomocí algoritmů, které vyvinuli a začlenili do svého automatizovaného obchodního softwaru.Přesná mechanika těchto algoritmů je pečlivě střežena.Fondy obchodování s akciemi často používají tzv. Algoritmy hybnosti, často kombinované s obchodováním s páry.Algoritmy hybnosti vydělávají na krátkodobém, vysoké objemové změně ceny.Obchodování párů znamená výběr dvou akcií ve stejném sektoru, poté zakoupit silnější a zkrátit slabší.

Fondy pro obchodování s měnou jsou vhodné použít algoritmy založené na detekci ceny a rozšíření volatility v jednom směru.Charakteristiky distribuce cen na měnovém trhu umožňují, aby byl tento přístup úspěšný, zatímco v obchodování s akciemi je okrajový.Obchodování s hybností se používá v nějakém automatizovaném obchodním softwaru, který finanční prostředky používají k obchodování s futures na obilí.Alespoň jeden fond používá fyziku dynamiky tekutin k obchodu na akciovém trhu.tlačítko a tvrdí, že se jedná o „automatizovaný“ obchodní software.Obchodník je stále povinen sledovat trh, rozhodnout, jaké akcie, futures nebo měny patří do jeho basketu s tlačítkem, a poté se rozhodnout, kdy vstoupit do obchodu.Některý maloobchodní software nabízí kódovací rozhraní, které může obchodník použít k psaní a testování svých vlastních algoritmů.Algoritmy používané softwarem nejsou pro kupujícího zveřejněny a často není poskytována vhodná příležitost otestovat, zda je software skutečně ziskový.Kupující jsou žádáni, aby přijali víru, že software byl v minulosti ziskový a bude v budoucnu.Systémy obchodování s černými boxy jsou nabízeny pro obchodování s akciemi, futures komodit a měny.

Fondy, které jej používají automatizovaný obchodní software, to rozsáhle testuje.Používají testování Bootstrap a Monte Carlo, aby zjistili, zda je systém v laboratoři ziskový.Když najdou algoritmy, které uspějí v jejich testovacím režimu, testují to v reálném čase.Software generovaný fond ovládá všechny aspekty obchodování: určuje, kolik obchodu, co obchodovat a kdy obchodovat, a zadává příkazy přímo na burzu.Jednotlivý obchodník musí napodobovat testovací strategii fondů, má -li mít přiměřené vyhlídky na obchodování s ziskem.