Co je kvantitativní obchodování?

Kvantitativní obchodování je technická investiční strategie na finančních trzích, která se spoléhá na matematické vzorce a výpočty k rozpoznání příležitostí.Kvantitativní obchodování, které zaměstnává mnoho pokročilých hedgeových fondů a některých podílových fondů, vynechává většinu lidského prvku z investičních rozhodnutí.Je to alternativa k kvalitativnímu obchodování, což je investiční technika založená na informacích a analýzou finančních odborníků.

Kvantitativní obchodní strategie používá počítačové softwarové programy a tabulky ke sledování vzorců nebo trendů v obchodování.Trendy jsou odhaleny na základě ceny zabezpečení a objemu nebo frekvence, při které se obchoduje.Cenné papíry, jako jsou akcie, mají tendenci obchodovat s cykly směrem nahoru a dolů.Kvantitativní metoda se snaží vydělávat na těchto trendech.

Například oddělováním trendových vzorců, například když akcie prokazují trend versus, pokud se nezdá být obchodováním na základě jakéhokoli trendového chování, jsou detekovány vzory v této zásobě.Když cena začne vykazovat známky vstupu do trendového období založeného na historických vzorcích, může být před námi investiční příležitost.Investiční poradce by se mohl rozhodnout vstoupit do této obchodní pozice včas, aby z tohoto trendu profitoval.

Existuje několik rozlišovacích funkcí, které oddělují kvantitativní obchodování od kvalitativní strategie.Cílem kvantitativní strategie je odhalení investičních příležitostí do podhodnocených cenných papírů, včetně akcií a dluhopisů, kromě identifikace aktiv, která jsou předražená.Tyto faktory by vedly investičního poradce k přijímání rozhodnutí o nákupu a prodeji na finančních trzích.Někdy existuje jemná chování ve finančním zabezpečení, které může lidské oko přehlédnout.Spoléhajícím se na matematické vzorce by mohl být investiční poradce lépe schopen identifikovat nerovnováhy nebo zranitelnosti v portfoliu, které by mohly vést k potenciálním ztrátám, pokud by byly ponechány neadresované.Investiční poradci často diverzifikují více cenných papírů v různých regionech.Kvantitativní styl obchodování je navržen tak, aby snížil náklady na nákup a prodej mnoha cenných papírů v různých transakcích zefektivněním těchto obchodů.Finanční analytici musí stále provádět vědecký výzkum investičních technik, na něž je založeno kvalitativní investování.Kvantitativní investiční manažer se však obvykle spoléhá na lidské doporučení a hodnocení investičních cenných papírů a více na počítačové vzorce.