Jaký je poměr omega?

Poměr omega je způsob, jak měřit výkonnost finančních aktiv na základě úrovně výnosů, které nabízejí výměnou za riziko investování do nich.Jedná se o poměr vážených zisků k váženým ztrátám a mdash;poměr, který obsahuje informace o pravděpodobnosti každé úrovně výnosů.Na rozdíl od svých předchůdců se poměr omega liší podle tvaru distribuce výnosů aktiva.To umožňuje investorům rozlišovat mezi aktivy s různými rizikovými profily.Ekonomičtí analytici vymysleli způsoby hodnocení aktiv v těchto podmínkách, aby poskytli investorům informace o tom, která aktiva poskytují nejlepší výnosy pro úroveň rizika, které představují.Jedním z nejčastěji používaných opatření pro podávání zpráv je poměr Sharpe, což je poměr průměrného návratu aktiva mínus bez rizika bez rizika, což je obvykle návratnost pokladničních dluhopisů, k měřítku volatility aktiva, která se nachází pomocí pomocí pomocí pomocí s použitím pomocí aktiva, která se nachází pomocí pomocí s použitím pomocí pomocí aktiva, která se nachází pomocí pomocí aktiva, která se nachází pomocí pomocí aktiva, která se nachází pomocíRozptyl výnosů.Měření je založeno na průměru a rozptylu výnosů aktiv, což investorovi vypráví o skutečném výkonu aktiva.Mnoho distribucí výnosů může mít stejný průměr a rozptyl, ale zcela odlišné tvary, což znamená, že pro jakýkoli daný návrat mají odlišné pravděpodobnosti.Skutečný tvar distribuce je pro investora důležitý, protože mu říká pravděpodobnost různých úrovní návratu, což mu dává lepší představu o riziku, kterému je vystaven.

Poměr omega je alternativním měřítkem výkonnosti aktiv, který investorovi poskytuje informace o poměru Sharpe.Zahrnuje celou distribuci výnosů bez zatížení analytika s obtížnými výpočty.Con Keating, manažer fondu se zkušenostmi jako finanční analytik, a William F. Shadwick, matematik, navrhl měření v roce 2002. Jejich článek „Univerzální opatření pro výkon“ popsal měření a jak jej vypočítat, a poskytl to a poskytl.Analýza výhod využití poměru, která se vyhnula přílišnému zjednodušení údajů o výnosech aktiv.Analytik si vybere prahovou hodnotu ztráty, za který lze vyhodnotit aktivum.Vypočítá oblast mezi vodorovnou čarou na jedné a distribuční funkci nebo oblast nad křivkou pro návraty nad prahem.Poté vypočítá oblast pod křivkou a nad nulou pro návraty pod prahovou hodnotou.Poměr omega je první číslo děleno druhým.